Implizite Volatilität mittels Zielwertsuche-Makro
28.10.2008 16:31:00
Kay
Ich versuche gerade über die Zielwertsuche eine Reihe impliziter Volatilitäten für Call- und Put-Optionen in Abhängigkeit Ihres Strikes mithilfe eines Makros zu erstellen. Unter https://www.herber.de/bbs/user/56342.xls findet ihr mein bisheriges Sheet.
Mittels Makro soll nun der Strike der Option in 0,01 EUR Schritten hoch gezählt werden (siehe bisheriges Makro unten). Durch den sich ergebenden Preis der Option soll dann jeweils immer die implizite Volatilität neu errechnet werden. Der Zielwert (tatsächlicher Optinspreis) entspricht dabei dem Wert in Zielzelle (errechneter theoretischer Optionspreis). Die Vola aus Zelle C17 soll dann ausgelesen und in Spalte H hinter dem zugehörigen Strike Preis eingetragen werden.
Ist das irgendwie möglich? Das Makro zum Hochzählen des Strikes sieht bisher folgendermaßen aus und funktioniert auch sehr gut.
Vielen Dank vorab!
Sub EintragenStrike()
Application.ScreenUpdating = False
For i = 500 To 1500
Range("C3") = i / 100 ---> Hier wird der Strike von 5,00 EUR bis 15,00 EUR hochgezählt
Cells(i - 899, 9) = Range("C17").Value ---> Hier werden die Werte der benötigten impliziten _
Vola aus Zelle C17 in Spalte I geschrieben
Next i
Application.ScreenUpdating = True
End
Sub