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Berechnung Betafaktor

Berechnung Betafaktor
23.05.2002 17:44:16
Thomas
Hallo Zusammen,

kann mir jemand sagen wie ich den Betafaktor
von zwei Zeitreihen in Excel errechnen kann.
z. Bsp DAIMLER - DAX

Vielen Dank

Thomas

3
Beiträge zum Forumthread
Beiträge zu diesem Forumthread

Betreff
Datum
Anwender
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Betafaktor?
23.05.2002 19:50:54
sam
Tja,

ich denke, die meisten wissen nicht, was genau ein Betafaktor ist. Kannst du es präzisieren?
Sam

Re: Berechnung Betafaktor
23.05.2002 19:53:48
Stefan
ja - angenommen DAI-Zeitreihe steht in Spalte A und DAX in Spalte B, dann kannst Du das DAI-Beta berechnen mit:

=cov(A:A;B:B)/var(B:B)

Re: Betafaktor?
23.05.2002 19:55:41
Stefan
Der Beta-Faktor gibt an, wie sensitiv der Kurs einer Aktie auf den Kurs eines Index oder eines bestimmten anderen ökonomischen Faktors (z.B. DAX) reagiert.
Er ist definiert als die Covarianz zwischen der Aktienrendite der entspr. Aktie und dem Faktor geteilt durch die Varianz der Faktorrendite (also in diesem Fall der Indexrendite)
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