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Automatische Berechnung vieler Datensätze

Automatische Berechnung vieler Datensätze
Felix
Hi,
ich habe nur beschränkte excel Kentnisse und stoße desshalb auf ein Problem.
Ich habe eine Varianz-Kovarianz-berechnung des Value at Risk für ein Portfolio gemacht und würde dies nun gerne Backtesten.
Folglich müsste ich vorhandene Werte immer neu berechnen lassen ca 500 mal. Mit den Datensätzen 1-500;2-501;3-502...,499-999;500-1000 um so für die letzten 500 Tage jeweils verschiedene Varianzen zu erhalten die sollen dann über eine varianz-covarianz-matrix zu eben 500 verschiedenen Value at risks führen.
Da ich dies nicht von Hand machen will wäre meine Frage ob/wie das Excel automatisch kann.
Danke für die Hilfe und Bemühungen,
Grüße
AW: Automatische Berechnung vieler Datensätze
29.04.2011 02:00:56
fcs
Hallo Felix,
ich hab keine Ahnung wie eine "Varianz-Kovarianz-berechnung des Value at Risk für ein Portfolio" aussieht.
Welche Varianzen willst du berechnen und wie? Scheinbar hast du bereits die erforderlichen Formeln zusammen. Wenn ja, wie sehen die aus?
"varianz-covarianz-matrix" ist für mich ebenfalls ein Buch mit 7 Siegeln, da Statistik und Finanzberechnungen nicht zu meinen Hobbies gehören. Aber da hast du scheinbar auch bereits die erforderlichen Formeln zusammen. Wie muss die Matrix-Aussehen?
Wenn deine Datensätze schön sauber in einem Tabellenbereich mit 1000 Zeilen stehen, dann sollte es möglich sein, in einem 2. Tabellenblatt in einer Zeile die Formeln für die Varianzen über die Datensätze 1 bis 500 zu erstellen. Dabei muss man sehr genau darauf achten, dass die Zellbereiche für das anschliessende Kopieren korrekt als relativ oder absolut angegeben werden.
Wenn die 1.Zeile steht, dann "einfach" die Zeile in die 499 Zeilen darunter kopieren und Excel fängt an zu schaffen/berechnen. Je nach Komplexität der Berechnungsformeln und Rechenpower deines PC kannst du jetzt erst einmal eine Kaffepause einlegen.
Falls du ein Tabellenblatt hast, das die Varianzen für einen Zeilenbereich berechnen kann, dann kann man per VBA-Makro in einer Schleife in dem Blatt die für jeden Rechengang erforderlichen Einträge/Formelanpassungen machen und nach der Neuberechnung der Ergebnisse diese zeilenweise in ein 2. Tabellenblatt übertragen.
Gruß
Franz
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AW: Automatische Berechnung vieler Datensätze
29.04.2011 11:18:04
Felix
Hallo,
danke für die schnelle Antwort. Ich dachte mir fast, dass das etwas zu abstrakt ist. Desshalb hab ich mal mein Bsp. hochgeladen: https://www.herber.de/bbs/user/74608.xlsx.
Hier sollte eben die Standartabweichung mit den Datensätzen 1-500;2-501;3-502...,499-999;500-1000; 500 mal berechnet werden um dann 500 unterschiedelie value at Risk für die letzten 500 Szenarien auszuspucken.
Danke für die Hilfe und Bemühungen,
Grüße
AW: Automatische Berechnung vieler Datensätze
29.04.2011 15:16:21
fcs
Hallo Felix,
ich hab deine Datei mal entsprechend aufbereitet.
Die Berechnungsformeln hab ich auf ein separates Tabellenblatt verschoben. Zur Vorbereitung der Auswertung hab ich einige Eingaben und Berechnungsformeln ergänzt. Diese dienen dazu, dass der für den jeweiligen Rechengang relevante Zellbereich ermittelt werden kann.
Das integrierte Makro erhöht fortlaufend die Zeilen-Nummer Zelle C3 des Berechnungsblattes und überträgt die Ergebnisse ins Blatt Auswertung.
Vorsicht bei Änderungen am Aufbau in den Tabellenblättern. Wenn Tabellenzeilen/-spalten eingefügt bzw. gelöscht werden, dann müssen ggf. im Makro auch Zelladressen oder Zeilen-/Spaltennummern angepasst werden.
Gruß
Franz
https://www.herber.de/bbs/user/74612.xlsm
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AW: Automatische Berechnung vieler Datensätze
29.04.2011 15:48:19
Felix
Hallo fcs,
das ist natürlich 1000 mal mehr Service wie ich erwartet habe. Vielen vielen Dank dafür. Leider lässt er mich das Makro nicht ausführen. Makros sind aktiviert trotzdem kommt die Fehlermeldung: Das Makro "XXX" kann nicht ausgeführt werden. Das Makro ist möglicherweise in Ihrer Arbeitsmappe nicht verfügar, oder alle Makros wurden deaktiviert.
Da ich gesehen habe dass das Blatt Auswertung bereits teilweise gefüllt ist hat es bei dir wohl problemlos funktioniert. Eine Ahnung was ich falsch mache?
AW: Automatische Berechnung vieler Datensätze
29.04.2011 16:36:45
Felix
Ah jetzt klappt es der Button wollte nur nicht, musste irgendwie neu zugewiesen werden.
Dann werd ich es mal testen und vielen vielen Dank.
Grüße
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AW: Automatische Berechnung vieler Datensätze
29.04.2011 19:36:46
fcs
Hallo Felix,
ich hatte zum Schluss den Namen des Makros noch geändert, dann aber vergessen, das Makro der Schaltfläche neu zuzuweisen.
Das Ganze nur rudimentär vorzubereiten und dich dann weiter machen zu lassen wäre für jemanden mit wenig VBA-Kenntnissen nicht ganz einfach gewesen. Deshalb hatte ich mich zum 100%-Service entschlossen.
Gruß
Franz
AW: Automatische Berechnung vieler Datensätze
30.04.2011 12:50:03
Felix
Hallo Franz,
habe nun alles getestet funktioniert alles einwandfrei danke dafür nochmal.
Da der Varianz-Kovarianz-Ansatz leider nur einer von 3en ist die alle einem backtesting unterzogen werden müssen wollte ich fragen ob es möglich wär, dass du dir die anderen auch mal anschaust.
Da ich auf keinen Fall will das du dass wieder einfach so machst wäre es nett wenn du mir an untouchables@web.de eine Mail schicken würdest um eine Gegenleistung für deinen Aufwand auzumachen.
Alles natürlich unter der Voraussetzung, dass du Lust dazu hast.
Danke im voraus und Grüße
Felix
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