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Excel-Forum (Archiv)
20+ Jahre Excel-Kompetenz: Von Anwendern, für Anwender
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Normalverteilte,korreltiere Zufallsz. im Bereich x

Normalverteilte,korreltiere Zufallsz. im Bereich x
12.09.2016 10:37:59
Peter
Hallo zusammen,
ich stehe vor einem Problem. Hintergrund ist eine Monte-Carlo-Simulation, bei der Werte in einer bestimmen Bandbreite schwanken lassen will.
Ich habe bereits die Normalverteilung (inkl. Erwartungswert und Standartabweichung) sowie die Korrelation ermittelt.
im 1 Schritt habe ich mittels "ZUFALLSZAHL()" Zufallszahlen erzeugt. Diese habe ich mittels +NORM.INV(Zufallszahl, Mittelwert, Standartabweichung) in normalverteilte Zufallszahlen konvertiert.
Anschließend habe ich die normalverteilten Zufallszahlen mittels Multiplikation mit der Choleskymatrix in korrelierte, normalverteilte Zufallszahlen umgewandelt.
Sowie so gut.
jetzt möchte ich gerne in der Simulation den Wert nur von beispielsweise -6,61 bis +24,58 schwanken lassen.
Bei Zufallszahlen, die sich nur zw 0 und 1 bewegen, ist das relativ einfach. Durch die Formel 31,19*X-6,61 erreiche ich, das X immer zwischen -6,61 (für X=0) und +24,58 n(für x=1) liegen wird.
Durch die Schritte im Vorfeld (Umwandlung in normalverteilte, korrelierte Zufallszahlen) habe ich jetzt jedoch Zufallszahlen, die nicht nur von 0 - 1 gehen, sondern beispielsweise von -20 bis + 50.
Ich bekomme jetzt keine Formel hin, mit der ich die Zufallszahlen so anpassen kann um X nur in der gewünschten Bandbreite schwanken zu lassen, da ich jetzt nicht mehr mit 0 und 1 arbeite. :(
Ich bin am verzweifeln.
Habt ihr hier eine Idee, wie sich das in Formeln umsetzten lässt?
Über eine Idee würde ich mich riesig freuen.
Viele Grüße und vielen Dank für eure Hilfe
Peter

5
Beiträge zum Forumthread
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Anwender
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AW: Normalverteilte,korreltiere Zufallsz. im Bereich x
12.09.2016 11:33:54
Daniel
Hi
dann erstmal die alte Zufallszahl auf 0 - 1 transformieren und dann auf den gewünschten wert.
NeueZufallszahl = (Alte´Zufallzahl + 20) / 70 * 31,19 + 6,61
Gruß Daniel
AW: Normalverteilte,korreltiere Zufallsz. im Bereich x
12.09.2016 12:02:25
Peter
Hallo Daniel,
vielen Dank für die schnelle Antwort und die damit verbundene Mühe.
Das ist eine gute Idee. Habe gerade mal bisschen rumprobiert. Kann es sein, dass der letzte Operator ein "-" sein kann?
NeueZufallszahl = (Alte´Zufallzahl + 20) / 70 * 31,19 - 6,61
AW: Normalverteilte,korreltiere Zufallsz. im Bereich x
12.09.2016 12:06:08
Daniel
Hi
kann sein.
je nachdem in welche Richtung du die untere Wertgrenze legen willst.
Gruß Daniel
AW: Normalverteilte,korreltiere Zufallsz. im Bereich x
12.09.2016 12:09:33
Peter
eigentlich von -6,61 bis + 24,58.
Dann müsste es so ja passen.
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AW: Normalverteilte,korreltiere Zufallsz. im Bereich x
12.09.2016 13:43:09
Peter
eigentlich von -6,61 bis + 24,58.
Dann müsste es so ja passen.

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