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Inhaltsverzeichnis

npv intervall simulation

npv intervall simulation
24.01.2006 16:02:46
schorsch
hallo zusamme
ich habe ein problem finanzmathe:
der npv ist gleichverteilt und liegt zwischen 150000 und 250000. die investition hat ne laufdauer von 2 jahren (steuern sind zu vernachlässigen) und die anfangsinvestion beläuft sich auf 200000.
nun soll ich ich etwa 1000 iterationen durchführen und die verteilung der jeweiligen npv's in nem histogramm wiederspiegeln.
kann mir da jemand helfen?
beste dank,
schorsch

3
Beiträge zum Forumthread
Beiträge zu diesem Forumthread

Betreff
Datum
Anwender
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AW: npv intervall simulation
24.01.2006 16:24:35
AndreasG
Hallo Schorsch,
wenn ich micht nicht irre gibt es dafür in Excel die Funktion NBW()
Grüsse
Andreas
AW: npv intervall simulation
24.01.2006 19:48:53
schorsch
nbw ist es leider nicht gewesen.
für die simulation brauch ich tausend iterationen, brauch eine funktion die die häufigeit folgendermassen wiedergibt: (Zufallszahl 1 + zufalszahl n)/N dieser prozess ist tausendmal durchzuführen und danach die verteilung zu betrachten und in ein histogramm einzufügen.
danke,
ralf
AW: npv intervall simulation
24.01.2006 16:35:45
schorsch
danke für den hinweis,
nur ist es so, dass ich nicht mal eine brauchbare idee habe und demzufolge auch keine sheets. ich habs mit dem solver versucht, doch der ignoriert zufallszahlen...leider...
kann aber hier noch den vollen aufgabenbeschrieb beschrieb reinstellen:
Die einmalige Anfangsinvestition für Maschinen und Fahrzeuge beläuft sich auf CHF 250'000 und fällt zu Jahresbeginn an. Sie rechnen mit jährlichen Cash Inflows von CHF 200'000 und Cash Outflows von CHF 55'000, welche jeweils am Jahresende anfallen. Die Steuern sind in diesem Projekt zu vernachlässigen. Der Diskontsatz für Projekte mit dem selben Risiko beläuft sich auf 9 Prozent pro Jahr.
Sie machen sich nun Sorgen darüber, dass die angenommenen Zahlen mit Schätzfehlern be-haftet sein könnten und entschliessen sich deshalb, eine Sensitivitätsanalyse mit 1'000 Wie-derholungen durchzuführen.1 Gehen sie von folgenden Verteilungseigenschaften aus:
− Der geschätzte Mittelwert der Cash Inflows ist gleichverteilt zwischen CHF 150'000 und CHF 250'000. Die Cash Outflows betragen fix 30 Prozent der simulierten Cash Inflows.
− Die geschätzten Mittelwerte der Cash Inflows sind unabhängig voneinander. Zudem kann von der Höhe des geschätzten Mittelwertes des ersten Jahres nicht auf die Höhe des geschätzten Mittelwertes des zweiten Jahres geschlossen werden.
− Der geschätzte Mittelwert des risikoadjustierten Diskontsatzes ist normalverteilt mit einem Mittelwert von 9 Prozent und einer Standardabweichung von 2 Prozent.
Erstellen Sie ein Histogramm der relativen Häufigkeiten der Net Present Values mit Klas-sengrösse CHF 10'000. Beschreiben Sie die Schritte Ihres Vorgehens.
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