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Interpolation von Zinssätzen

Interpolation von Zinssätzen
02.03.2007 14:30:00
Zinssätzen
Hallo,
ich soll eine Interpolation von Zinssätzen machen so dass man ein beliebiges Datum eingeben kann und dann den entsprechenden Zinssatz erhält.
z.B.
EURIBOR 1 Year = 3.5
EURIBOR 2 Years= 4.7
EURIBOR 1,2 Years = ?
vielen dank für eine antwort
Grüße, Peter

4
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Beiträge zu diesem Forumthread

Betreff
Datum
Anwender
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AW: Interpolation von Zinssätzen
02.03.2007 14:42:18
Zinssätzen
Genau weiss ich nicht, was Du suchst, aber wenn es um die Interpolationsformel geht, dann diese lautet wie folgt:
Mit
i = Zins(gesucht) für 1,2 Jahre(d)
i1 = EURIBOR1 für 3,5 Jahre (d1)
i2 = EURIBOR2 für 4,7 Jahre (d2)
Formel lautet:
i = i1 + (i2 - i1) * (d - d1/d2 - d1)
Rückmeldung wäre nett!
Gruß
Ralph
AW: Interpolation von Zinssätzen
02.03.2007 14:54:00
Zinssätzen
Danke für die schnelle Antwort.
ich versteh nicht was ich in excel eingeben soll.
welche Werte besitzen d,d1 und d2 in obigem Beispiel?
der Euribor für 1 Jahr beträgt wie gesagt 3,5%, für 2 Jahre 4,7%.
AW: Interpolation von Zinssätzen
02.03.2007 15:06:00
Zinssätzen
Üblicherweise gilt beim EURIBOR die Zinsmethode act/360. Das bedeutet:
d = 1,2 * 360
d1 = 1 * 360
d2 = 2 * 360
Die 360 können in der Formel weggelassen werden.
i = ?
i1 = 3,5%
i2 = 4,7%
i (für d) = 3,74%
Gruß
Ralph
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AW: Interpolation von Zinssätzen
02.03.2007 15:27:00
Zinssätzen
danke jetzt hats geklappt

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