Problem bei der Berechnung der Kovarianz
29.09.2007 18:28:00
T.
ich habe mal wieder ein Problem bei meinen Performance-Sheet vom Wertpapierdepot. Ich will die einzelnen Kovarianzen von einen Wertpapier ausrechnen.
Dafür müsste ich Matritzen untereinander multiplizieren.
Die Formel für die Kovarianz lautet: Cov(x,y)= 1/(n-1) * Summenzeichen ((Xn-XØ)*(Yn-YØ))
(Xn-XØ) und (Yn-YØ) habe ich schon ein einem Sheet 'Rendite Var Stdabw' gebildet. Der Datenbereich ist von H11 bis AV300. Das einzige was man eigentlich noch machen müsste, sind (Xn-XØ) und (Yn-YØ) mit einander in einer Matrix zu multiplizieren. Dafür habe ich immer ein Matrix transponiert und mit der anderen multipliziert. Mein Vorgänger hat die Formel
=MMULT(MTRANS('Rendite Var Stdabw'!H11:AV262);'Rendite Var Stdabw'!H11:AV262)/(Rendite!AQ255-1)
benutzt, die auch sehr gut funktioniert hat. Da ich das Sheet nur updaten muss, musste ich einfach die Formel auf den neuen Datenbereich anwenden. INsgesamt ist es eine 41*41 Matrix. Die Formel von mir lautet:
=MMULT(MTRANS('Rendite Var Stdabw'!H11:AV300);'Rendite Var Stdabw'!H11:AV300)/(Rendite!AQ293-1)
AQ293 -1 ist wieder aus einem anderen Sheet und entspricht den Zeitraum und ist das 1/(n-1) aus der Kovarianzformel.
Wenn ich aber diese Formel so benutze, kommt bei der Matritzenmultiplikation immer 0 heraus.
ICh hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe und dass Ihr mir helfen könnt.
Gruss Thomas