momentan habe ich ein grösseres Problem bei mir auf dem Tisch liegen und ich frage mich, ob das evtl. einer von Euch schon mal darstellt hat und mir bei der Lösung behilflich sein könnte, evtl. gibt es sogar irgendwo schon eine Vorlage.
Für ein Aktienportfolio (siehe Anhang) möchte ich gerne über die Varianz das Risiko berechnen, für die einzelnen Positionen ist das kein Problem, aber jetzt würde ich das gerne für das Gesamtportfolio rechnen. Hierfür muss ich die Kovarianzen der einzelnen Titel untereinander berücksichtigen. Die Kovarianzmatrix ist auch schon in der Datei enthalten.
Hat einer von Euch das schon mal umgesetzt auf Basis dieses Daten die Varianz, bzw. das Risiko des Portfolios zu berechnen?
https://www.herber.de/bbs/user/51769.xls
Viele Dank im voraus für Eure Hilfe.
Gruss
Dirk