Varianz-Kovarianz-Matrix und Portfoliorisiko
02.06.2015 22:09:24
wizard
ich stehe derzeit vor einer für mich derzeit nicht lösbaren Aufgabe was das Portfoliorisiko angeht.
Ich habe eine Tabelle mit ca. 4000 Wertapapierrenditen/Datenreihen auf Monatsbasis von 2000-2015. Für jeden Monat(Zeile) möchte ich nun das Portfoliorisiko bestimmen. Ist das mit Excel/VBA möglich oder sollte ich in Richtung Matlab gehen?
Könnt ihr mir bitte bei der Umsetzung helfen =) wäre super nett!
LG