Hallo Forum!
Ich möchte für mein bescheidenes Depot mal einen Value at Risk mit einer Monte Carlo Simulation ermitteln.
Grundsätzlich weiß ich so ungefähr, wo es lang geht. So habe ich also auch schon Standardnormalverteilte Zufallszahlen generiert.
Doch wie komme ich nun von diesen Zufallszahlen zu einer "Kurshistorie"? Denn es sind ja die täglichen Kursveränderungen laut Modell normalverteilt, nicht der Kurs. Da ist genau mein Problem: wie komme ich zu möglichen Kursveränderungen, die Normalverteilt sind?
Habe hier ein Beispielblatt.
https://www.herber.de/bbs/user/4958.xls
Frage mich gerade, ob das hier das richtige Formum ist. Falls doch jemand etwas weiß, ich wäre dankbar.
Viele Grüße
Ingo