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Verteilungsfunktion d.bivariaten Normalverteilung

Verteilungsfunktion d.bivariaten Normalverteilung
09.10.2006 10:58:15
Tobias
Hallo,
weiß jemand, wie man die Verteilungsfunktion einer bivariaten Normalverteilung mit Excel berechnen kann? Ich habe zwei normalverteilte Zufallsvariablen X und Y und suche Pr(X&ltx,Y&lty) . Bekannt sind mir die Erwartungswerte und Varianzen von X und Y, und damit auch der Korrelationskoeffizient.
Ein Tool, wie man die Verteilungsfunktion einer bivariaten STANDARDnormalverteilung berechnet, habe ich hier gefunden:
http://www.numtech.com/NtRand/
Ich bräuchte das ganze aber für allgemeine bivariate Normalverteilungen.
Ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen...
Vielen Dank!
Gruß Tobi

4
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AW: Verteilungsfunktion d.bivariaten Normalverteil
09.10.2006 11:39:02
Tobias
Hallo Hansuel,
Vielen Dank, aber über dieses Forum hab ich rausgefunden, wie man die Verteilungsfunktion einer bivariaten STANDARDnormalverteilung berechnet, ich muss aber die Verteilungsfunktion einer allgemeinen (non-standard) bivariaten Normalverteilung berechnen.
Hat irgendjemand einen Tip? Vielleicht gibt es ja auch einen Mathematiker, der mir sagen kann dass sich die bivariate NV einfach wie im univariaten Fall in die bivariate SNV überführen lässt. Dann könnte ich ja das Tool für die Univariate nutzen.
Bin für jeden Vorschlag dankbar!
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AW: Verteilungsfunktion d.bivariaten Normalverteil
09.10.2006 12:03:54
Tobias
Hallo nochmals und vielen Dank!
Ich befürchte aber, dass das auch wieder nur für die Standardnormalverteilung gilt. Für die nichtstandardisierte bivariate Normalverteilung müsste man auch irgendwie den Erwartungswert und die Varianz der beiden Zufallsvariabelen X und Y festlegen können.....
Viele Grüße,
Tobi

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