Hallo,da ich nicht weiss,wo ich das fragen kann, vielleicht kennt sich jemand hier aus mit R.
Es ist ein bisschen ähnlich wie im Excel,also es geht um folgendes:
ich muss die Ausfallswahrscheinlichkeit P ausrechnen, wobei ich die Antithetic Sampling benutze, mir ist es klar, wie ich das ohne Antithetic Sampling mache, aber mit AS, weiss ich nicht genau, ich schreibe kurz, wie ich das ohne der Methode mache. ICh habe folgende Daten zur Verfügung:
Unternehmenswert V0: 110
Default Point Z: 85
Risikoloser Zinssatz r =3%
Volatilit¨at des Unternehmenswertes sigma= 19%
Zeithorizont T = 1.5
Anzahl der Simulationen n = 100000
Lösung ohne Antithetic Sampling
n = 100000
V0 = 110
Z = 85
r = 0.03
sigma = 0.19
T = 1.5
W = rnorm(n)
VT=V0*exp((r - sigma^2/2)*T + sigma*sqrt(T)*W)
I = c(VT)
I[VT I[VT>=Z] = 0
mean(I)
Ich glaube, mit Antithetic Sampling muss ich n = 500000 nehmen, aber was passiert mit dem Rest ist mir nicht ganz klar
Ich werde mich freuen, wenn mir jemand dabei hilft, ich weiss wirklich nicht weiter