Berechnung Betafaktor



Excel-Version: 10.0 (Office XP)
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Betrifft: Berechnung Betafaktor
von: Thomas
Geschrieben am: 23.05.2002 - 17:44:16

Hallo Zusammen,

kann mir jemand sagen wie ich den Betafaktor
von zwei Zeitreihen in Excel errechnen kann.
z. Bsp DAIMLER - DAX

Vielen Dank

Thomas


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Betafaktor?
von: sam
Geschrieben am: 23.05.2002 - 19:50:54

Tja,

ich denke, die meisten wissen nicht, was genau ein Betafaktor ist. Kannst du es präzisieren?
Sam


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Re: Berechnung Betafaktor
von: Stefan
Geschrieben am: 23.05.2002 - 19:53:48

ja - angenommen DAI-Zeitreihe steht in Spalte A und DAX in Spalte B, dann kannst Du das DAI-Beta berechnen mit:

=cov(A:A;B:B)/var(B:B)

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Re: Betafaktor?
von: Stefan
Geschrieben am: 23.05.2002 - 19:55:41

Der Beta-Faktor gibt an, wie sensitiv der Kurs einer Aktie auf den Kurs eines Index oder eines bestimmten anderen ökonomischen Faktors (z.B. DAX) reagiert.
Er ist definiert als die Covarianz zwischen der Aktienrendite der entspr. Aktie und dem Faktor geteilt durch die Varianz der Faktorrendite (also in diesem Fall der Indexrendite)

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