finanzmathematisches Problem
10.06.2004 08:11:01
Reto
Ich habe folgendes Problem. Ich rechne grosse Mengen von einfachen Renditen (muss mit diesen und nicht mit stetigen Renditen rechnen). Nun möchte ich auf diesen basierend die Varianz und Kovarianzen rechnen. Da die Renditen nicht stetig gerechnet sind, müsste ich soviel ich weiss die Varianzen und Kovarianzen mit Hilfe des geometrischen Mittels rechnen. Kann mir jemand helfen?
P.S. Die Renditereihen sind als Renditen und nicht als Aufzinsungsfaktoren vorhanden.