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finanzmathematisches Problem

finanzmathematisches Problem
10.06.2004 08:11:01
Reto
Hallo :-)
Ich habe folgendes Problem. Ich rechne grosse Mengen von einfachen Renditen (muss mit diesen und nicht mit stetigen Renditen rechnen). Nun möchte ich auf diesen basierend die Varianz und Kovarianzen rechnen. Da die Renditen nicht stetig gerechnet sind, müsste ich soviel ich weiss die Varianzen und Kovarianzen mit Hilfe des geometrischen Mittels rechnen. Kann mir jemand helfen?
P.S. Die Renditereihen sind als Renditen und nicht als Aufzinsungsfaktoren vorhanden.

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AW: finanzmathematisches Problem
Andreas
Hi Reto,
ehrlich gesagt finde ich's schon komisch, dass du dieses Thema nun zum dritten (!!) Mal in dieses Forum einstellst. Vielleicht liest du einfach mal die Antworten, die du bisher erhalten hast. Ich verweise hier nur auf meine Antwort inkl. Beispieldatei auf deinen ersten Thread zu diesem Thema:
https://www.herber.de/forum/archiv/436to440/t439492.htm
Ich habe dir dort bereits eine Lösung gegeben. Also bitte zukünftig nicht unnötig viele neue Threads aufmachen, das spart dir und vor allem allen Antworten erheblich Arbeit!
Grüße
Andreas
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AW: finanzmathematisches Problem
10.06.2004 12:28:14
Reto
Hallo Andreas
Ich bin neu in diesem Forum und habe deine Antwort nicht gesehen...sorry. Vielen Dank für die Beispieldatei. Die Varianz und Kovarianz möchte ich auf Basis des geometrischen Mittels rechnen, da ich mit einfachen und nicht stetigen Renditen rechnen muss. Soviel ich weiss geht das nur, wenn ich dann das geometrische Mittel verwende (bin mir aber nicht sicher). Danke für die Hilfe!
LG
Reto
AW: finanzmathematisches Problem
Andreas
Hi Reto,
meine Beispieldatei enthält natürlich nur eine Funktion für die Standardabweichung bzw. Varianz. Die Kovarianz müsstest eben analog als eigene Funktion dann noch in VBA programmieren, das sollte aber nicht allzu schwer sein. Wenn's noch Probleme gibt, dann melde dich nochmal hier im Forum. Kleiner Tipp: Wenn deine Frage noch nicht beantwortet ist, dann solltest du den Haken bei "Frage noch offen" setzen, dann verbleibt das Ganze in den offenen Fragen und evtl. finden sich auch noch andere die antworten können. So kannst du auch sicher sein, dass sich ggf. noch ein Antworter findet und man spart sich das mehrfache Einstellen ins Forum ;-)
Grüße
Andreas
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AW: finanzmathematisches Problem
10.06.2004 13:02:34
Reto
Hallo Andreas
Danke...wie du siehst mache ich Fortschritte bezüglich Forum :-). Meine VBA Kenntnisse sind nur sehr sehr dürftig. Für die Kovarianz könnte ich ja das meiste übernehmen, müsste jedoch zwei Bereiche definieren. Das kann ich gerade noch. Wie kann ich aber jeweils das geometrische Mittel subtrahieren und dann das Ergebnis mit dem Ergebnis derselben Zelle des 2. Bereichs multiplizieren?
Noch eine allgemeine Frage...können selbstgeschriebene Funktionen mehrmals in einem Worksheet verwendet werden sofern die Variablen jeweils wieder zurückgesetzt werden (wie bei dir z.B. tmp=1)?
Gruss
Reto
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AW: finanzmathematisches Problem
Andreas
Hi Reto,
selbstdefinierte Funktionen können problemlos mehrfach in einem Worksheet genutzt werden, da alle Variablen bei Funktionsaufruf zurückgesetzt werden. Somit ist also auch das Zurücksetzen der tmp-Variable nur innerhalb der Funktion relevant und nicht Bedingung dafür, dass man die Funktion mehrfachst aufrufen kann innerhalb eines Worksheets.
Wegen der Kovarianz, bei Gelegenheit kann ich dir die Funktion für die Kovarianzberechnung noch schreiben, wird heute abend nichts mehr werden, da ich nur noch wenige Minuten am Rechner bin. Mal sehen, ob ich morgen abend noch dazu komme. Vielleicht nimmt sich ja auch noch ein anderer dieses Themas kurzfristig an.
Grüße
Andreas
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AW: finanzmathematisches Problem
10.06.2004 19:31:26
Reto
Hallo Andreas
Vielen Dank! Die Funktion würde mir sehr weiterhelfen.
Schönen Abend noch
Reto
AW: finanzmathematisches Problem
Andreas
Hi Reto,
ich habe dir doch noch heute abend die Funktion schnell gebaut, ist mit Sicherheit keine optimale Lösung, was die Programmierung angeht, aber ehrlich gesagt war ich zu faul, um das Ganze jetzt noch für die Berechnung zu optimieren. Ich gehe mal davon aus, dass du nicht gleich zigtausende von Datensätzen damit berechnen willst. Dann sollte das jetzt kein allzugroßes Problem sein.
Schau's dir einfach mal an in der Beispieldatei:
https://www.herber.de/bbs/user/7300.xls
Irgendwie habe ich auch nochmal überlegt, inwieweit das überhaupt Sinn macht mit dem geometrischen Mittel. Ich denke, dass es nur dann Sinn macht, wenn du Renditen unterschiedlicher Laufzeiten analysierst. Solange die Renditen über z.B. 5-jährige Zeiträume analysierst ist aus meiner Sicht die Standardabweichung/Kovarianz auf basis des aritmetischen Mittels das ausschlaggebende. Aber vielleicht habe ich in Statistik auch nicht wirklich aufgepasst ...
Ich hoffe die Datei hilft dir weiter, kurzes Feedback wäre schön ...
Beste Grüße
Andreas Emmert
http://www.andreas-emmert.de
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AW: finanzmathematisches Problem
12.06.2004 08:30:42
Reto
Hallo Andreas
Vielen Dank für die grosse Hilfe! Was das geometrische Mittel angeht...ich rechne über viele unterschiedliche Zeitperioden beinahe tausende von Datensätzen. Es geht um eine Untersuchung von internationalen Korrelationen in den Aktienmärkten. Das Ziel ist, dies in MS Excel zu machen.
Schönes Wochenende, LG
Reto
AW: finanzmathematisches Problem
Andreas
Hi Reto,
freut mich, wenn ich helfen konnte. Wenn du mehrere tausend Datensätze hast kann es sein, dass du die Dimensionierung der Variablen noch ändern musst, da ich nur auf jeweils 1000 Datensätze ausgelegt habe mit der Funktion COVARIANCE. Aber wenn's zuviele werden dann meldet sich die Funktion bzw. der VBA-Editor schon mit einer Fehlermeldung :-)
Schönes WE!
Andreas
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