Value at risk
Sahar
Ich muss für meine BA Value at Risk ausrechnen. Dies habe ich gemacht:
Varianz-Kovarianz Methode:
Ein Portfolio aus 3 Wertpapieren.
Erstens die Standardabweichung von den einzelnen Veränderungen berechnet.
Dann die Korrelationsmatrix
Dann die Varianz-Kovarianz Matrix
Damit habe ich dann die Standardabweichung von dem Portfolio ausgerechnet.
Am Ende dann die Standardabweichung mit 99% Konfidenzintervall (2.3) multiplizieren, um VaR rauszukriegen.
MEINE FRAGE: Wie berechne ich aber VaR für jeden Tag des nächsten Jahres? Ich brauche das, um Backtesting zu machen.
Ich würde mich sehr sehr freuen, wenn jemand mir helfen würde!