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VBA Code - was bedeutet die K-Schleife?

VBA Code - was bedeutet die K-Schleife?
mctapt
Hi Ihr Lieben,
ich habe in einen Finance Buch (Paul Wilmott Vol. 3) folgenden VBA Code gefunden. Der Code ist im Prinzip klar. Ich meine jedoch, dass man sich eigentlich die K-Schleife sparen kann. Wenn ich mir das mal in Form von Matritzen vorstelle, braucht man die eigentlich nicht oder? Oder macht die was besonderes, was ich noch nicht verstanden habe?
Besten Dank für Eure Hilfe.
Gruß Thomas
Function stochvol(Expry, Strike, IntRate, SMax, SigMax, dt)
Dim ds, dsig, a, b, c, d, rho, DeltaS, DeltaSig, DeltaSig1, DeltaSig2, GammaS, GammaSig, XGamma, _
Theta As Double
Dim N, i, j, k As Integer
ds = Strike / SMax * 2
dsig = 1 / SigMax
N = Int(Expry / dt) + 1
dt = Expry / N
a = 0.2
b = 1
c = 1
d = 1
rho = 0
ReDim S(0 To SMax) As Double
ReDim Sig(0 To SigMax) As Double
ReDim VOld(-1 To SMax, -1 To SigMax) As Double
ReDim VNew(-1 To SMax, -1 To SigMax) As Double
For i = 0 To SMax
S(i) = ds * i
Next i
For j = 0 To SigMax
Sig(j) = dsig * j
Next j
For i = 0 To SMax
For j = 0 To SigMax
VOld(i, j) = Application.Max(S(i) - Strike, 0)
Next j
Next i
For k = 1 To N        'Hier die K-Schleife, die ich nicht ganz verstehe
For i = 0 To SMax - 1
For j = 0 To SigMax - 1
DeltaS = (VOld(i + 1, j) - VOld(i - 1, j)) / 2 / ds
DeltaSig1 = (VOld(i, j + 1) - VOld(i, j)) / dsig
DeltaSig2 = (VOld(i, j) - VOld(i, j - 1)) / dsig
DeltaSig = DeltaSig1
If (a - b * Sig(j)) 

1
Beitrag zum Forumthread
Beitrag zu diesem Forumthread

Betreff
Benutzer
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Dabei dürfte es sich um so etwas wie eine...
28.03.2011 13:54:24
Luc:-?
…iterative Rekursion handeln, Thomas,
die Berechnung wird mit den Ergebnissen des jeweils vorherigen Durchlaufs wiederholt. Man könnte das auch realisieren, indem man die Fkt rekursiv gestaltet, d.h. sich selbst mehrfach aufrufen lässt, wenn die Argumentierung entsprechend erfolgt.
Gruß Luc :-?

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