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HERBERS
Excel-Forum (Archiv)
20+ Jahre Excel-Kompetenz: Von Anwendern, für Anwender
VBA Portefeuille Optimierung Schleife
mctapt
Liebe Excel und VBA-Freunde,
ich einen Code in VBA programmiert, der die optimale Gewichte von Anleihen berechnet. Dafür habe ich 11 einzelne zum Teil komplexe Befehle eingegeben, wo noch der sovler benutzt wird. Jedoch ist die einzige Variable, die sich wirklich ändert die Risikoneigung (welche zwischen 0 und 1 in 0,1 Schritten) schwankt. Die optimalen Portfeuilles hängen damit nur von der Risikoneigung ab. Ich frage mich jetzt, wie ich am günstigsten eine Schleife aufstellen kann, die das alles zusammenfasst, was die einen Befehl macht. Biete sich hier ein for next Schleife an?
Gruß

3
Beiträge zum Forumthread
Beiträge zu diesem Forumthread

Betreff
Benutzer
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AW: VBA Portefeuille Optimierung Schleife
14.08.2009 21:39:45
Daniel
Hi
ja, kann man nehen:
for i = 0 to 1 step 0.1
next

Gruß, Daniel
Optimierung: Schleife oder Formel?
14.08.2009 21:46:32
Erich
Hi Thomas,
wie soll man dir da raten - in Unkenntnis deiner "zum Teil komplexen Befehle"?
Eine For-Next-Schleife ist eventuell/vermutlich ein Weg. Hat Daniel ja beschrieben.
Aber vielleicht gibt es alternativ die Möglichkeit, das per Formel(n) zu erreichen?
Gibt es für die "optimalen Gewichte" vielleicht eine Zielfunktion, deren Min oder Max man bestimmen müsste?
Rückmeldung wäre nett! - Grüße von Erich aus Kamp-Lintfort
AW: VBA Portefeuille Optimierung Schleife
14.08.2009 22:08:16
Herby
Hallo,
ob die Bildung eines optimalen Porfeuilles nur von der Risikoneigung des Investors abhängt, ist hier nicht das Problem. Es kommt sicherlich darauf an, was unter Risikoneigung zu verstehen ist und welche Parameter (Laufzeitenstrukturen, Korrelationen, Asset-Klassenbildung, Marktdaten, usw.) hier berücksichtigt werden.
Wenn die Optimierung von nur einem Parameter (Risikoneigung) abhängt, dann kannst du ja zu jeder Veränderung der Risikoneigung die erwartete Rendite gegenüberstellen und damit ist das Ergebnis berechnet. Per VBA ist das sicherlich möglich:
dim i as Single, j as Single
for i=1 to 11
j = (i - 1) / 10
' hier die Berechnungen in 0,1 er Schritten in der Tabelle
' das Ergebnis jeder dieser Berechnungen kann in der
' Schleife weiterverarbeitet werden
next i
Du kannst das ganze auch über ein SpinButton steuern
und zur Verdeutlichung ein entsprechendes Diagramm
einbauen.
Viele Grüße
Herby
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