ich benötige ein Programm um folgende Dinge zu tun:
Ich habe 2 Aktienkurszeitreihen - und die tägliche relative Kursdifferenz
zwischen den beiden Aktienkursen.
Der Anfangsbestand beträgt 100.000 EUR - zu Beginn wird in eine Aktie
investiert ( Aktie jede Stückelung also auch z.B 1,456543 )
Problem: Bei erreichen eines bestimmten Prozentsatzes ( rel. Kursunterschied
)
soll das Programm den Aktienbestand zu diesem Kurs verkaufen und das Geld
unter Abzug von Transaktionskosten in die andere Aktie zu diesem Tageskurs
investieren - bis die untere Marke ( Prozentsatz ) erreicht ist usw.
Dies ist der Test sog. Filterstrategien.
Am Ende soll mir das Programm die Anzahl der Portfoliowechsel und den
Endbetrag
nennen.
Die Höhe des Prozentsatzes ( der Marke ) möchte ich eingeben können und auch die Höhe der Transaktionskosten.
Ist dies zu machen und wieviel würde das kosten ???? ( bin noch Student )
Vielen Dank
Patrik Andre