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Abhängigkeitsmaße und Copulasimulation in Excel

Abhängigkeitsmaße und Copulasimulation in Excel
30.11.2008 04:27:00
Daniel
Ich möchte im Rahmen meiner Diplomarbeit 3 Finanzzeitreihen (Kreditrisiko, Marktrisiko und operat. Risiko) mit Copulamodellen auswerten.
Habe da einige Probleme in Excel bzw. VBA...Für jede Hilfe jetzt schon großen Dank.
Meine Fragen:
1. Wie kann ich Zufallszahlen als Vasicek-Modell in excel abbilden?
2. Zur Copulamodellierung werden für gewöhnlich kendalls tau und spearmans Rho als Abhängigkeitsmaße verwendet. Mit zwei Zeitreihen stellt das kein problem dar, aber wie gehe ich (in Excel) vor,wenn ich drei Zeitreihen habe. Wie kann ich da eine dann ja entstehende matrix prgrammieren?
3. wie kann ich diese 3 zeitreihen dann im rahmen von elliptischen copulas (also gauß copula oder student-t copula) und archimdeischen copulas (frank, gumbel, clayton) modellieren bzw. in excel programmieren?
Vielen Dank und beste Grüße

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Betreff
Datum
Anwender
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theoretische Mathematik ist nichts für Excel
30.11.2008 15:24:20
WF
Hi Daniel,
Excel ist logisch: 1+1=2
Ich erinnere mich dumpf an numerische Integration und an die Fréchet-Hoeffding-Ungleichung.
UNgleichungen kann Excel nicht berechnen.
Salut WF
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